- 相關(guān)推薦
銀行從業(yè)考試風(fēng)險管理模擬試題及答案
2016銀行從業(yè)資格考試就要開始了，yjbys小編為大家分享最新《風(fēng)險管理》模擬考試題及答案，希望對大家復(fù)習(xí)有所幫助!
單項選擇題
1. 商業(yè)銀行個人信貸產(chǎn)品可以基本劃分為( )三類。
A.個人住宅抵押貸款、個人消費(fèi)貸款、循環(huán)零售貸款
B.個人住宅抵押貸款、經(jīng)銷商風(fēng)險貸款、循環(huán)零售貸款
C.個人住宅抵押貸款、個人零售貸款、循環(huán)零售貸款
D.個人住宅抵押貸款、信用卡消費(fèi)貸款、循環(huán)零售貸款
2. 下列各項屬于現(xiàn)代信用風(fēng)險管理的基礎(chǔ)和關(guān)鍵環(huán)節(jié)的是( )。
A.信用風(fēng)險識別B.信用風(fēng)險計量C.信用風(fēng)險監(jiān)測D.信用風(fēng)險控制
3. 商業(yè)銀行客戶信用評級是( )對客戶償債能力和償債意愿的計量和評價，反映客戶違約風(fēng)險的大小。
A.商業(yè)銀行B.專家C.債務(wù)人D.客戶
4. 客戶信用評級對企業(yè)信用分析的使用最為廣泛的系統(tǒng)是( )。
A.4Cs B.5Cs C.6Cs D.7Cs
5. 假定某部門當(dāng)年的銷售收入為200萬元，銷售成本為120萬元，其銷售毛利率為( )。
A.30% B.40% C.45% D.50%
6. 下列關(guān)于違約概率說法錯誤的是( )。
A.違約概率是指借款人在未來一定時期內(nèi)發(fā)生違約的可能性
B.《巴塞爾新資本協(xié)議》中，違約概率被具體定義為借款人內(nèi)部評級1年期違約概率與3個基點中的較高者
C.計算違約概率的1年期限與財務(wù)報表周期以及內(nèi)部評級的最長時間完全一致
D.違約概率與違約頻率不是同一個概念
7. 關(guān)于連續(xù)函數(shù)最重要和最有用的結(jié)論是( )。
A.斯克拉定理B.坎德爾系數(shù)C.信用風(fēng)險組合模型D.違約相關(guān)性
8. 按照國際慣例，商業(yè)銀行對于企業(yè)和個人的信用評定分別采用( )。
A.評級方法和評分方法 B.評級方法和評級方法
C.評分方法和評級方法 D.評分方法和評分方法
9. 壓力測試主要采用敏感性分析和( )兩種方法。
A.制作數(shù)據(jù)清單B.情景分析方法C.失誤樹分析法D.專家調(diào)查分析法
10.CreditMetrics模型認(rèn)為債務(wù)人的信用風(fēng)險狀況用債務(wù)人的( .)表示。
A.資產(chǎn)規(guī)模B.信用等級C.盈利水平D.行為評分
11.壓力測試是用于評估( )。
A.預(yù)期損失B.特定事件的變化C.風(fēng)險價值D.特定經(jīng)營環(huán)境
12.( )是指信用風(fēng)險管理者通過各種監(jiān)控技術(shù)，動態(tài)捕捉信用風(fēng)險指標(biāo)的異常變動，判斷其是否已達(dá)到引起關(guān)注的水平或已經(jīng)超過閥值。
A.信用風(fēng)險對沖B.信用風(fēng)險識別C.信用風(fēng)險監(jiān)測D.信用風(fēng)險控制
13.預(yù)期損失率的計算公式表示為( )。
A.預(yù)期損失率一預(yù)期損失/資產(chǎn)總額 B.預(yù)期損失率=預(yù)期損失/貸款資產(chǎn)總額
C.預(yù)期損失率一預(yù)期損失/負(fù)債總額 D.預(yù)期損失率一預(yù)期損失/資產(chǎn)風(fēng)險敞口
14.下列關(guān)于主權(quán)風(fēng)險評級的說法錯誤的是( )。
A.主權(quán)評級是各國直接和間接影響債務(wù)人履行其對外償債義務(wù)的能力
B.比較通用的主權(quán)評級模型由經(jīng)濟(jì)學(xué)家坎托和帕克提出
C.主權(quán)分析評級必須是靜態(tài)的
D.朱特勒和麥卡錫對CP模型運(yùn)用回歸分析進(jìn)行了擴(kuò)展
15.債務(wù)人因某種原因無法按原有合同履約，商業(yè)銀行為了降低客戶違約風(fēng)險導(dǎo)致的損失，對原有貸款進(jìn)行調(diào)整，商業(yè)銀行的這種操作屬于( )。
A.貸款重組B.限額管理C.貸款轉(zhuǎn)讓D.貸款審批
16.下列有關(guān)信用衍生產(chǎn)品的說法，錯誤的是( )。
A.信用衍生產(chǎn)品是允許對沖信用風(fēng)險的金融合約
B.信用衍生產(chǎn)品的基本功能：違約保護(hù)在買方和賣方之間是相同的
C.信用衍生產(chǎn)品的交割可采取實物或現(xiàn)金兩種方式
D.信用衍生產(chǎn)品既可以用于對沖掉全部的違約風(fēng)險，也可用于單筆貸款對沖
17.客戶評級/評分的驗證是商業(yè)銀行優(yōu)化內(nèi)部評級體系的重要手段，在以下各項中，它的內(nèi)容不包括( )。
A.客戶信用評級 B.風(fēng)險違約區(qū)分能力驗證
C.檢驗評級結(jié)果 D.對違約概率預(yù)測準(zhǔn)確性的驗證
18.有關(guān)“貸款風(fēng)險遷徙率”這一指標(biāo)，下面說法錯誤的是( )。
A.該指標(biāo)衡量了商業(yè)銀行風(fēng)險變化的程度
B.該指標(biāo)是一個靜態(tài)指標(biāo)
C.該指標(biāo)表示為資產(chǎn)質(zhì)量從前期到本期變化的比率
D.該指標(biāo)包括正常貸款遷徙率和不良貸款遷徙率
19.商業(yè)銀行在組合風(fēng)險限額管理中確定資本分配的權(quán)重時，不需要考慮的因素是( )。
A.組合在戰(zhàn)略層面的重要性B.目前的組合集中情況C.資產(chǎn)負(fù)債率D.經(jīng)濟(jì)前景
20.以下關(guān)于相關(guān)系數(shù)的論述，錯誤的是( )。
A.相關(guān)系數(shù)具有線性不變性
B.相關(guān)性是描述兩個聯(lián)合事件之間的相互關(guān)系
C.相關(guān)系數(shù)僅能用來計量線性相關(guān)
D.對于線性相關(guān)，可以通過秩相關(guān)系數(shù)和坎德爾系數(shù)進(jìn)行計量
21.假設(shè)某銀行在2006會計年度結(jié)束時，其正常類貸款為30億人民幣，關(guān)注類貸款為15億人民幣，次級類貸款為5億人民幣•可疑類貸款為2億人民幣，損失類貸款為1億人民幣，則其不良貸款率為( )。
A.15% B.12% C.45% D.25%
22.已知某國內(nèi)商業(yè)銀行按照五級分類法對貸款資產(chǎn)進(jìn)行分類，次級類貸款為6億，可疑類貸款為2億，損失類貸款為3億，商業(yè)銀行在當(dāng)期為不良貸款撥備的一般準(zhǔn)備是2億，專項準(zhǔn)備是3億，特種準(zhǔn)備是4億，那么該商業(yè)銀行當(dāng)年的不良貸款撥備覆蓋率是( )。
A.0.25 B.0.83 C.0.82 D.0.3
23.影響商業(yè)銀行違約損失率的因素有很多，清償優(yōu)先性屬于( )。
A.行業(yè)因素 B.產(chǎn)品因素 C.地區(qū)因素 D.宏觀經(jīng)濟(jì)因素
24.CreditMetrics的說法錯誤的是( )。
A.CreditMetrics模型是從資產(chǎn)組合的角度來看待信用風(fēng)險的
B.CreditMetrics模型本原理是信用等級變化分析
C.CreditMetrics模型是將單一信用工具放入資產(chǎn)組合中衡量其對整個組合風(fēng)險狀況的作用
D.CreditMetrics模型組合的違約遵從泊松過程
25.不屬于按照信貸產(chǎn)品分類的個人客戶的是( )。
A.假按揭B.汽車消費(fèi)信貸C.信用卡消費(fèi)信貸D.違約概率
26.下列關(guān)于個人客戶信用風(fēng)險說法錯誤的是( )。
A.個人客戶信用風(fēng)險主要表現(xiàn)為自身作為債務(wù)人在信貸業(yè)務(wù)中的違約
B.通過人民銀行個人信息基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫可以獲得個人客戶的信用記錄
C.通過海關(guān)、法院不能獲得個人客戶的信息記錄
D.個人信用評分系統(tǒng)具有控制個人客戶信用風(fēng)險的基本要求
27.下列說法不正確的是( )。
A.信用評分模型分析的基本過程是首選模擬出特定型的函數(shù)關(guān)系 .
B.專家判斷和信用評分法比違約概率模型具有優(yōu)越性
C.死亡率模型是違約概率模型中最具有代表性的模型之一
D.違約概率模型能直接估計客戶的違約概率
28.關(guān)于商業(yè)銀行信用風(fēng)險內(nèi)部評級的說法，正確的是( )。
A.內(nèi)部評級主要對客戶的信用風(fēng)險及債項的交易風(fēng)險進(jìn)行評價
B.內(nèi)部評級是主要依靠專家定性分析
C.內(nèi)部評級是專業(yè)評級機(jī)構(gòu)對特定債務(wù)人的償債能力和意愿的整體評估
D.內(nèi)部評級的評級對象主要是政府和大企業(yè)
29.以下說法中不正確的是( )。
A.違約頻率是事后的檢驗結(jié)果 B.違約概率和違約頻率不是同一個概念
C.違約概率和違約頻率通常情況下是相等的 D.違約概率是分析模型作出的事前預(yù)測
30.假定目前市場上1年期零息國債的收益率為10%，1年期信用等級為B的零息債券的收益率為15.8%，且假定此類債券在發(fā)生違約的情況下，債券持有者本金或利息的回收率為0，則根據(jù)風(fēng)險中性定價原理，上述風(fēng)險債券的違約概率約為( )。
A.2.5% B.5% C.10% D.15%
31.假定銀行總體經(jīng)濟(jì)資本為C，有3個分配單元，對應(yīng)的非預(yù)期損失分別為CVaR1，CVaR2，CVaR3，如果該商業(yè)銀行采用基于非預(yù)期損失占比的經(jīng)濟(jì)資本配置方法，則第3個單元對應(yīng)的經(jīng)濟(jì)資本為( )。
A.CVaR3 B.C×CVaR3 C.C×CVaR3/(CVaR1+CVaR2+CVaR3) D.CVaR3/(CVaR1+CVaR2+CVaR3)
32.在信用風(fēng)險管理過程中，商業(yè)銀行需要使用反映客戶盈利能力、營運(yùn)能力、資產(chǎn)流動性等情況的財務(wù)指標(biāo)來進(jìn)行客戶信用風(fēng)險識別，以下各財務(wù)比率不屬于盈利能力指標(biāo)的是( )。
A.資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率B.總資產(chǎn)收益率C.銷售凈利潤D.資本收益率
33.商業(yè)銀行在抵押貸款證券化過程中，建立一個獨立的SPV的主要目的是( )。
A.支付標(biāo)的資產(chǎn)的所有收益 B.為了真正實現(xiàn)權(quán)益資產(chǎn)與原始權(quán)益人的破產(chǎn)隔離
C.為了購買權(quán)益資產(chǎn) D.為了進(jìn)行總收益率互換
34.下列各項中可以防止信貸風(fēng)險過于集中于某一地區(qū)的限額管理類別是( )。
A.單一客戶風(fēng)險限額B.組合風(fēng)險限額C.集團(tuán)客戶風(fēng)險限額D.以上均不對
35.與綜合風(fēng)險報告內(nèi)容不同，專項風(fēng)險報告主要是( )。
A.轄內(nèi)各類風(fēng)險總體狀況 B.風(fēng)險應(yīng)對策略
C.對管理范圍的重大風(fēng)險事項進(jìn)行報告 D.加強(qiáng)風(fēng)險管理
36.假定某公司2006年的銷售成本為50萬元，銷售收入為200萬元，年初資產(chǎn)總額為150萬元，年底資產(chǎn)總額為220萬元，則其總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率約為( )。
A.54% B.108% C.53% D.56%
37.采用回收現(xiàn)金流法計算違約損失率時，若回收金額為1億元，回收成本為0.8億元，違約風(fēng)險暴露為1.5億元，則違約損失率為( )。
A.86.67% B.13.33% C.16.67% D.20%
38.根據(jù)2002年穆迪公司在違約損失率預(yù)測模型LOSSCAL的技術(shù)文件中所披露的信息，( )等產(chǎn)品因素對違約損失率的影響貢獻(xiàn)程度最高。
A.企業(yè)融資杠桿率B.行業(yè)因素C.宏觀經(jīng)濟(jì)周期因素D.清償優(yōu)先性
39.外債總額與國民生產(chǎn)總值之比反映了一國長期的外債負(fù)擔(dān)情況，一般的限度是( )。
A.20%～25% B.15%～25% C.10%～20% D.10%～25%
40.一銀行2006年貸款應(yīng)提準(zhǔn)備為2000億元，貸款損失準(zhǔn)備充足率為80%，則貸款實際計提準(zhǔn)備為( ).
A.1300億元 B.1600億元 C.1800億元 D.1700億元
>>>參考答案及解析<<<
單項選擇題
1. C[解析]個人信貸產(chǎn)品可以劃分為個人住宅抵押貸款、個人零售貸款、循環(huán)零售貸款三大類，所以C項正確。
2. B[解析]信用風(fēng)險計量是現(xiàn)代信用風(fēng)險管理的基礎(chǔ)和關(guān)鍵環(huán)節(jié)，所以B正確。
3. A[解析]客戶信用評級是商業(yè)銀行對客戶償債能力和償債意愿的計量和評價，反映客戶違約風(fēng)險的大小，所以A項正確。
4. B[解析]目前所使用的對企業(yè)信用分析的5Cs系統(tǒng)是使用最為廣泛的系統(tǒng)，所以B項正確。
5. B[解析]銷售毛利率=(銷售收入一銷售成本)/銷售收入，所以銷售毛利率=(200-120)/200=40%，所以B項正確。
6. C[解析]違約概率是指借款人在未來一定時期內(nèi)發(fā)生違約的可能性，《巴塞爾新資本協(xié)議》中，違約概率被具體定義為借款人內(nèi)部評級1年期違約概率與3個基點中的較高者，所以AB項正確}計算違約概率的1年期限與財務(wù)報表周期以及內(nèi)部評級的最短時間完全一致，所以C項錯誤;與違約概率容易混淆的一個概念是違約頻率，違約頻率是事后檢驗的結(jié)果，違約概率是分析模型作出的事前預(yù)測，所以D項正確。
7. A[解析]關(guān)于連續(xù)函數(shù)最重要和最有用的結(jié)論是斯克拉定理，所以A項正確。
8. A[解析]按照國際慣例，商業(yè)銀行對于企業(yè)采取評級方法，對個人的信用評定采取評分方法，所以A項正確。
9. B[解析]壓力測試主要采用敏感性分析和情景分析方法兩種方法。
10.B[解析]CreditMetrics模型認(rèn)為債務(wù)人的信用風(fēng)險狀況用債務(wù)人的信用等級來表示。
11.B[解析]壓力測試是用于評估特定事件或特定金融變量的變化對金融機(jī)構(gòu)財務(wù)狀況的潛在影響，所以B項正確。
12.C[解析]信用風(fēng)險監(jiān)測是指信用風(fēng)險管理者通過各種監(jiān)控技術(shù)，動態(tài)捕捉信用風(fēng)險指標(biāo)的異常變動，判斷其是否已達(dá)到引起關(guān)注的水平或已經(jīng)超過閥值，所以C項正確。
13.D[解析]預(yù)期損失率=預(yù)期損失/資產(chǎn)風(fēng)險敞口，所以D項正確。
14.C[解析]主權(quán)評級是各國直接和間接影響債務(wù)人履行其對外償債義務(wù)的能力和意愿的測量與排名，所以A項正確;比較通用的主權(quán)評級模型由經(jīng)濟(jì)學(xué)家坎托和帕克提出，朱特勒和麥卡錫對CP模型運(yùn)用回歸分析進(jìn)行了擴(kuò)展，所以BD正確;國家主權(quán)風(fēng)險分析必須是動態(tài)的，并且與變化的全球環(huán)境相適應(yīng)，所以C項不正確。
15.A[解析]貸款重組是債務(wù)人因某種原因無法按原有合同履約，商業(yè)銀行為了降低客戶違約風(fēng)險導(dǎo)致的損失，對原有貸款進(jìn)行調(diào)整、重新安排、重新組織的過程，所以A項正確。
16.B[解析]信用衍生產(chǎn)品是用來轉(zhuǎn)移或?qū)_信用風(fēng)險的金融工具，可以將單筆貸款和資產(chǎn)組合的全部違約風(fēng)險，轉(zhuǎn)移給交易對方，所以AD項正確;信用衍生產(chǎn)品的交割可采取實物或現(xiàn)金兩種方式，所以C項正確;信用衍生品的基本功能：違約保護(hù)在買方和賣方之間是不相同的，買方付出一定權(quán)益金來獲得違約保護(hù)，而賣方則以獲得一定的權(quán)益金為代價來承擔(dān)貸款的風(fēng)險，所以B項錯誤。
17.A[解析]客戶評級/評分的驗證是商業(yè)銀行優(yōu)化內(nèi)部評級體系的重要手段，它的內(nèi)容包括風(fēng)險違約區(qū)分能力驗證，對違約概率預(yù)測準(zhǔn)確性的驗證，檢驗評級結(jié)果及風(fēng)險參數(shù)在商業(yè)銀行信貸流轉(zhuǎn)中的使用情況，所以BCD正確，A項錯誤。
18.B[解析]貸款風(fēng)險遷徙率衡量了商業(yè)銀行風(fēng)險變化的程度，表示為資產(chǎn)質(zhì)量從前期到本期變化的比率，屬于動態(tài)指標(biāo)，該指標(biāo)包括正常貸款遷徙率和不良貸款遷徙率，所以ACD正確，B項錯誤。
19.C[解析]在確定商業(yè)銀行在組合風(fēng)險限額管理中資本分配的權(quán)重時，需要考慮的因素是組合在戰(zhàn)略層面的重要性、目前的組合集中情況、經(jīng)濟(jì)前景、收益率，所以ABD正確，C項錯誤。
20.D[解析]本題考查組合信用風(fēng)險計量中的相關(guān)系數(shù)，考生要著重把握相關(guān)系數(shù)的內(nèi)容。相關(guān)性描述的是兩個聯(lián)合事件之間的相互關(guān)系，相關(guān)系數(shù)具有線性不變性，相關(guān)系數(shù)的最大缺點是僅能用來計量線性相關(guān)，所以ABC正確。對于非線性相關(guān)，可以通過秩相關(guān)系數(shù)和坎德爾系數(shù)進(jìn)行計量。
21.A[解析]本題考查風(fēng)險檢測指標(biāo)中不良資產(chǎn)率。本章中會涉及一些計算題，但考生也不要擔(dān)心，計算都是可以根據(jù)公式換算或者直接應(yīng)用公式計算出來。不良資產(chǎn)率=(次級類貸款+可疑類貸款+損失類貸款)/各項貸款×100%=(5+2+1)/(30+15+5+2-4-1)≈15%。
22.C[解析]本題考查的是不良貸款撥付覆蓋率如何計算的問題。我們可以根據(jù)公式不良貸款撥備覆蓋率=(一般準(zhǔn)備+專項準(zhǔn)備+特種準(zhǔn)備)/(次級類貸款+可疑類貸款+損失類貸款)=(2+3+4)/(6+2+3)=0.82。
23.B[解析]本題主要考查考生對影響違約損失率的因素的把握。影響商業(yè)銀行違約損失率的因素有很多，包括行業(yè)因素、產(chǎn)品因素、地區(qū)因素、宏觀經(jīng)濟(jì)因素，產(chǎn)品因素包括清償優(yōu)先性、抵押品等，所以B項正確。
24.D[解析]本題考查的是CreditMetrics模型知識點，本章中涉及一些模型，考生要掌握這些模型的主要內(nèi)容以及模型的應(yīng)用。CreditMetrics模型本原理是信用等級變化分析，CreditMetrics模型是從資產(chǎn)組合的角度來看待信用風(fēng)險的，CreditMetrics模型是將單一信用工具放入資產(chǎn)組合中衡量其對整個組合風(fēng)險狀況的作用，所以ABC正確;Credit Risk+模型認(rèn)為組合的違約遵從泊松過程，所以D項錯誤。
25.D[解析]假接揭風(fēng)險屬于個人住宅抵押貸款的風(fēng)險分析，所以A項正確;汽車消費(fèi)信貸，信用卡消費(fèi)信貸屬于個人零售貸款的風(fēng)險分析，所以BC正確;D項中的違約概率屬于客戶信用評級的內(nèi)容，不屬于按照信貸產(chǎn)品分類的個人客戶，本題答案為D。
26.C[解析]個人客戶信用風(fēng)險主要表現(xiàn)為自身作為債務(wù)人在信貸業(yè)務(wù)中的違約，所以A項正確;通過人民銀行個人信息基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫以及海關(guān)、法院等權(quán)威部門可以獲得個人客戶的信用記錄，所以B項正確，C項錯誤;實踐表明，個人信用評分系統(tǒng)具有控制個人客戶信用風(fēng)險的基本要求，而且有助于大幅度提升個人信貸業(yè)務(wù)規(guī)模和運(yùn)營效率，所以D項正確。
27.B[解析]信用評分模型分析的基本過程是首選模擬出特定型的函數(shù)關(guān)系，其次根據(jù)歷史數(shù)據(jù)進(jìn)行回歸分析，最后將屬于此類別的潛在借款人的相關(guān)因數(shù)數(shù)據(jù)代入函數(shù)關(guān)系式計算出一個數(shù)值，所以A項正確;違約概率模型屬于現(xiàn)代信用風(fēng)險計量方法，其中死亡率模型是違約概率模型中最具有代表性的模型之一，所以C項正確;專家判斷和信用評分法與違約概率模型相比，違約概率模型能直接估計客戶的違約概率，所以D項正確，B項錯誤。
28.A[解析]外部評級專業(yè)評級機(jī)構(gòu)對特定債務(wù)人的償債能力和意愿的整體評估，主要依靠專家定性分析，評級對象主要是政府和大企業(yè)，所以BCD項錯誤。A項，內(nèi)部評級主要對客戶的信用風(fēng)險及債項的交易風(fēng)險進(jìn)行評價。
29.C[解析]違約頻率是事后的檢驗結(jié)果，違約概率是分析模型作出的事前預(yù)測，這是兩者存在的本質(zhì)區(qū)別，所以ABD正確，C項錯誤。
30.B[解析]假設(shè)一旦違約，債券持有人將一無所有，即回收率0=0，則上述評級為B的零息債券在1年內(nèi)的違約概率：
P=1-(1+10%)/(1+15.8%)=1-0.95=0.05，所以B項正確。
31.C[解析]假定銀行總體經(jīng)濟(jì)資本為C，有3個分配單元，對應(yīng)的非預(yù)期損失分別為CVaR1、CVaR2、CVaR3，如果該商業(yè)銀行采用基于非預(yù)期損失占比的經(jīng)濟(jì)資本配置方法，則第3個單元對應(yīng)的經(jīng)濟(jì)資本為C×CVaR3/(CVaR1+CVaR2+CVaR3)，所以C項正確。
32.A[解析]在信用風(fēng)險管理過程中，商業(yè)銀行需要使用反映客戶盈利能力、營運(yùn)能力、資產(chǎn)流動性等情況的財務(wù)指標(biāo)來進(jìn)行客戶信用風(fēng)險識別，其中盈利能力指標(biāo)包括總資產(chǎn)收益率、銷售凈利潤、資本收益率等，所以BCD正確，A錯誤。
33.B[解析]商業(yè)銀行在抵押貸款證券化過程中，建立一個獨立的SPV來發(fā)行證券，SPV與原始權(quán)益人實行“破產(chǎn)隔離”，所以B項正確。
34.B[解析]通過設(shè)定組合風(fēng)險限額，可以防止信貸風(fēng)險過于集中于某一地區(qū)，從而有效控制組合信用風(fēng)險。所以B項正確。
35.C[解析]專項風(fēng)險報告主要是針對管理范圍內(nèi)發(fā)生的重大風(fēng)險事項與內(nèi)控隱患所做的專題性風(fēng)險分析報告。
36.B[解析]總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率一銷售收入/[(期初資產(chǎn)總額+期末資產(chǎn)總額)/23，根據(jù)題意，總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率=200/[(150+220)/23×100%=108%，所以答案是B。
37.A[解析]采用回收現(xiàn)金流法計算違約損失率，違約損失率=1一(回收金額-回收成本)/違約風(fēng)險暴露=1-(1—0.8)/1.5≈86.67%，所以A項正確。
38.D[解析]根據(jù)2002年穆迪公司在違約損失率預(yù)測模型LOSSCAL的技術(shù)文件中所披露的信息，清償優(yōu)先性等產(chǎn)品因素對違約損失率的影響貢獻(xiàn)程度最高，所以D項正確。
39.A[解析]外債總額與國民生產(chǎn)總值之比反映了一國長期的外債負(fù)擔(dān)情況，一般的限度是20%～25%，高于這個限度說明外債負(fù)擔(dān)過重。
40.B[解析]根據(jù)公式“貸款損失準(zhǔn)備充足率=貸款實際計提準(zhǔn)備/貸款應(yīng)提準(zhǔn)備×100%”，所以貸款實際計提準(zhǔn)備=2000×80%=1600億元。
【銀行從業(yè)考試風(fēng)險管理模擬試題及答案】相關(guān)文章：
銀行從業(yè)考試公共基礎(chǔ)模擬試題及答案01-23
2017銀行從業(yè)資格考試《公司信貸》模擬試題及答案01-23
證券從業(yè)資格模擬試題及答案03-07
2016保險從業(yè)考試《公估人》模擬試題及答案03-06
2017證券從業(yè)資格考試歷年模擬試題及答案03-09
證券從業(yè)資格模擬試題含答案02-26