2017年期貨從業(yè)資格考試《基礎(chǔ)知識》模擬題

　　2017年期貨從業(yè)資格考試的相關(guān)事項還沒有公布。但是為了方便考生更好的備考期貨基礎(chǔ)知識科目的考試。下面是yjbys小編為大家?guī)�來的期貨基礎(chǔ)知識科目模擬題，歡迎閱讀。

　　一、單項選擇題(共60題，每小題0.5分，共30分)以下備選項中只有一項最符合題目要求，不選、錯選均不得分。

　　1、在期貨市場發(fā)達的國家，( )被視為權(quán)威價格，是現(xiàn)貨交易重要參考依據(jù)。

　　A.現(xiàn)貨價格

　　B.期貨價格

　　C.期權(quán)價格

　　D.遠期價格

　　2、期貨分時圖是指某一交易日內(nèi)，按照時間順序?qū)�對�?yīng)的( )進行連線所構(gòu)成的行情圖。

　　A.期貨申報價

　　B.期貨成交價

　　C.期貨收盤價

　　D.期貨結(jié)算價

　　3、對賣出套期保值者而言，能夠?qū)崿F(xiàn)期貨與現(xiàn)貨兩個市場盈虧相抵后還有凈盈利的情形是( )。(不計手續(xù)費等費用)

　　A.基差從-10元/噸變?yōu)?20元/噸

　　B.基差從10元/噸變?yōu)?20元/噸

　　C.基差從20元/噸變?yōu)?0元/噸

　　D.基差從-10元/噸變?yōu)?0元/噸

　　4、根據(jù)期貨公司客戶資產(chǎn)保護的規(guī)定，下列說法正確的是( )。

　　A.客戶保證金屬于客戶所有，期貨公司可按照有關(guān)規(guī)定進行盈虧結(jié)算和手續(xù)費劃轉(zhuǎn)

　　B.當(dāng)客戶保證金不足時，期貨公司可以立即對其強行平倉

　　C.當(dāng)客戶保證金不足時，期貨公司應(yīng)以自有資金先行墊付

　　D.當(dāng)客戶保證金不足時，期貨公司可先用其他客戶的保證金墊付

　　5、大連商品交易所在對某月份玉米期貨進行計算機撮合成交時，若最優(yōu)賣出價為1946元/噸，前一成交價為1945元/噸，某交易者申報的買入價為1947元/噸，則( )。

　　A.自動撮合成交，撮合成交價等于1947元/噸

　　B.自動撮合成交，撮合成交價等于1946元/噸

　　C.自動撮合成交，撮合成交價等于1945元/噸

　　D.不能成交

　　6、假設(shè)某日美元兌人民幣即期匯率為1美元=6.2000元人民幣，人民幣1個月期上海銀行間同業(yè)拆借利率(SHIBOR)為5.3600%，美元1個月期倫敦銀行間同業(yè)拆借利率(LIBOR)為0.1600%，則1個月期(30天)美元兌人民幣遠期匯率約為( )2015年期貨從業(yè)資格考試《期貨基礎(chǔ)知識》選擇題及答案2015年期貨從業(yè)資格考試《期貨基礎(chǔ)知識》選擇題及答案。

　　A.6.2000

　　B.6.2269

　　C.6.2289

　　D.6.2297

　　7、某套利者以49700元/噸買入出7月份銅期貨合約，同時以49800元/噸賣出9月份銅期貨合約，當(dāng)價差變?yōu)? )元/噸時，若不計交易費用，該套利者獲利最大。

　　A.200

　　B.100

　　C.50

　　D.-50

　　8、若滬深300指數(shù)報價為4951.34，IF1512的報價為5047.8.某交易者認為相對于指數(shù)現(xiàn)貨價格，IF1512價格偏高，因而買進滬深300指數(shù)基金，并賣出同樣規(guī)模的IF1512，以期一段時間后反向交易盈利。這種行為是( )。

　　A.買入套期保值

　　B.跨期套利

　　C.反向套利

　　D.正向套利

　　9、理論上，假設(shè)其他條件不變，擴張性的貨幣政策將導(dǎo)致( )。

　　A.國債價格上漲，國債期貨價格下跌

　　B.國債價格下跌，國債期貨價格上漲

　　C.國債價格和國債期貨價格均上漲

　　D.國債價格和國債期貨價格均下跌

　　10、看跌期權(quán)多頭具有在規(guī)定時間內(nèi)以執(zhí)行價格向期權(quán)空頭( )

　　A.買入標的資產(chǎn)的權(quán)利

　　B.賣出標的資產(chǎn)的權(quán)利

　　C.買入標的資產(chǎn)的潛在義務(wù)

　　D.賣出標的資產(chǎn)的潛在義務(wù)

　　11、期貨交易基于( )交易發(fā)展演變而來的。

　　A.即期

　　B.遠期

　　C.掉期

　　D.期權(quán)

　　12、在其他條件不變的情況下，假設(shè)我國棉花豐產(chǎn)，則棉花期貨價格( )。

　　A.上漲

　　B.下跌

　　C.保持不變

　　D.不確定

　　13、理論上，距離交割的期限越遠，商品的持倉成本就( )。

　　A.越高

　　B.越低

　　C.波動越大

　　D.波動越小

　　14、實物交割時商品交收依據(jù)的基準價格是( )。

　　A.交割結(jié)算價

　　B.最后交易日加權(quán)平均價

　　C.最后交易日結(jié)算價

　　D.最后交易日收盤價

　　15、從期貨交易所與結(jié)算機構(gòu)的關(guān)系來看，我國期貨結(jié)算機構(gòu)屬于( )

　　A.獨立于交易所的機構(gòu)

　　B.交易所的內(nèi)部機構(gòu)

　　C.交易所與商業(yè)銀行聯(lián)合組建的機構(gòu)，附屬于銀行

　　D.交易所與商業(yè)銀行共同組建的機構(gòu)，附屬于交易所

　　16、假設(shè)甲、乙兩期貨交易所同時交易銅、鋁、鋅、鉛等期貨品種，以下操作屬于跨市套利的為( )

　　A.①

　　B.②

　　C.③

　　D.④

　　17、進口商為防止將來付匯時外幣升值，可在外匯期貨市場上進行( )。(考慮直接標價法)

　　A.空頭套期保值

　　B.多頭套期保值

　　C.正向套利

　　D.反向套利

　　18、股指期貨套期保值所面臨的主要風(fēng)險有( )。

　　A.基差風(fēng)險、流動性風(fēng)險和展期風(fēng)險

　　B.現(xiàn)貨價格風(fēng)險、期貨價格風(fēng)險、基差風(fēng)險

　　C.基差風(fēng)險、成交量風(fēng)險、持倉量風(fēng)險

　　D.期貨價格風(fēng)險、成交量風(fēng)險、流動性風(fēng)險

　　19、某一張國債期貨合約的理論價格采用的計算公式為( )。

　　A.(現(xiàn)貨價格+資金成本-利息收入)/轉(zhuǎn)換因子

　　B.(現(xiàn)貨價格+資金成本-利息收入)×轉(zhuǎn)換因子

　　C.(現(xiàn)貨價格+資金成本)/轉(zhuǎn)換因子

　　D.(現(xiàn)貨價格+資金成本)×轉(zhuǎn)換因子

　　20、下列關(guān)于買進看漲期權(quán)的說法，正確的是( )。

　　A.為鎖定現(xiàn)貨持倉收益，規(guī)避標的資產(chǎn)價格風(fēng)險，適宜買進看漲期權(quán)

　　B.預(yù)期標的資產(chǎn)價格下跌，可考慮買進看漲期權(quán)

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