中國商業(yè)銀行競爭效率的國際比較

摘 要：在對(duì)商業(yè)銀行效率概念分析和效率分析方法比較的基礎(chǔ)上，應(yīng)用數(shù)據(jù)包絡(luò)分析方法對(duì)10家國內(nèi)銀行和6家外國銀行2003~2005年的效率進(jìn)行評(píng)估，結(jié)果顯示，我國商業(yè)銀行的效率值低于國際先進(jìn)銀行。基于2005年的數(shù)據(jù)，運(yùn)用單要素指標(biāo)分析法對(duì)我國與國際先進(jìn)銀行的經(jīng)營效率、成本效率和資產(chǎn)配置效率進(jìn)行比較，分析結(jié)果顯示：我國商業(yè)銀行整體的盈利能力較低，資產(chǎn)獲利能力普遍較弱，資本收益率與外資銀行相比還有一定差距，只有不斷加強(qiáng)我國銀行業(yè)的各項(xiàng)改革，才能使銀行業(yè)不斷地認(rèn)識(shí)并改進(jìn)自身的不足，進(jìn)而提高銀行業(yè)的效率。 　　關(guān)鍵詞：商業(yè)銀行；決策單元；DEA；規(guī)模收益　　2006年12月11日，我國向外資完全放開銀行業(yè)市場，對(duì)外資銀行實(shí)行國民待遇，外資銀行在我國的經(jīng)營逐漸沒有了地域、客戶和業(yè)務(wù)的限制。隨著外資銀行的進(jìn)入，我國商業(yè)銀行面臨前所未有的沖擊和挑戰(zhàn)，全面提升競爭力是擺在我國商業(yè)銀行面前的緊迫任務(wù)。銀行效率是銀行競爭力的集中體現(xiàn)，提高銀行業(yè)的效率是防范金融風(fēng)險(xiǎn)，推動(dòng)銀行業(yè)可持續(xù)發(fā)展的根本，所以提高商業(yè)銀行的效率，增強(qiáng)競爭力意義重大。亞洲金融危機(jī)告訴了我們一個(gè)事實(shí)，一個(gè)國家自身銀行系統(tǒng)效率的低下，可能會(huì)使其受到國外金融動(dòng)蕩局勢的沖擊，使國家經(jīng)濟(jì)資源遭到破壞。入世后，效率較高的外資銀行將成為我國金融體系中的一支重要力量。我國銀行要在這樣的市場環(huán)境中發(fā)展壯大，必須提高自身的競爭優(yōu)勢。只有效率高的銀行才能在激烈的市場競爭中立于不敗之地。研究我國商業(yè)銀行效率的國際地位及其變化，識(shí)別有效率和無效率的銀行，鑒別經(jīng)營最佳的銀行，分析商業(yè)銀行效率的變化趨勢，可以檢驗(yàn)我國銀行業(yè)的改革效果，為監(jiān)管當(dāng)局評(píng)估監(jiān)管效果、調(diào)整監(jiān)管政策提供必要依據(jù)，還可向銀行管理者提供對(duì)分支機(jī)構(gòu)進(jìn)行業(yè)績考核和決策的參考依據(jù)。在這個(gè)背景下分析中國銀行業(yè)的效率，對(duì)比其與國際先進(jìn)銀行的差距，探尋提高中國銀行業(yè)效率的途徑，既有理論價(jià)值又有現(xiàn)實(shí)意義�！　∫�、基于DEA模型的銀行效率比較　　1978年，著名運(yùn)籌學(xué)家Charnes提出了基于相對(duì)效率的多投入多產(chǎn)出分析法——數(shù)據(jù)包絡(luò)分析法(Data Envelopment Analysis，DEA)。DEA的原型可以追溯到1957年Farrell針對(duì)英國農(nóng)業(yè)生產(chǎn)力進(jìn)行分析時(shí)提出的包絡(luò)思想(Farrell，1957)。此后，在運(yùn)用和發(fā)展運(yùn)籌學(xué)理論的基礎(chǔ)上，主要依賴線性規(guī)劃技術(shù)并常常用于經(jīng)濟(jì)定量分析的非參數(shù)方法逐漸形成。經(jīng)過美國著名運(yùn)籌學(xué)家Charnes和Copper等人(1978)的努力，非參數(shù)方法以數(shù)據(jù)包絡(luò)(DEA)的形式在20世紀(jì)80年代初流行起來。因此，DEA有時(shí)也被稱為非參數(shù)方法或Farrell型有效分析法。我國自1988年由魏權(quán)齡(1999)系統(tǒng)地介紹DEA方法之后，先后也有不少關(guān)于DEA方法的理論研究及應(yīng)用推廣的論文問世�！　�DEA方法是以相對(duì)效率概念為基礎(chǔ)，用于評(píng)價(jià)具有相同類型的多投入、多產(chǎn)出的決策單元是否技術(shù)有效的一種非參數(shù)統(tǒng)計(jì)方法，其基本思路是把每一個(gè)被評(píng)價(jià)單位作為一個(gè)決策單元(Decision Making Units，DMU)，再由眾多DMU構(gòu)成被評(píng)價(jià)群體，通過對(duì)投入和產(chǎn)出比率的綜合分析，以DMU的各個(gè)投入和產(chǎn)出指標(biāo)的權(quán)重為變量進(jìn)行評(píng)價(jià)運(yùn)算，確定有效生產(chǎn)前沿面，并根據(jù)各DMU與有效生產(chǎn)前沿面的距離狀況，確定各DMU是否DEA有效，同時(shí)還可用投影方法指出DMU非DEA有效或弱DEA有效的原因及改進(jìn)的方向和程度。所謂非DEA有效是指決策單元在現(xiàn)有技術(shù)水平和生產(chǎn)規(guī)模下，綜合的產(chǎn)出投入比相對(duì)而言未達(dá)到最優(yōu)狀態(tài)。由于DEA方法不需要預(yù)先估計(jì)參數(shù)，在避免主觀因素和簡化運(yùn)算、減少誤差等方面有著不可低估的優(yōu)越性，該方法近年來被廣泛運(yùn)用到技術(shù)創(chuàng)新、成本收益分析、資源配置、金融投資等各個(gè)領(lǐng)域，通過進(jìn)行有效性分析，進(jìn)而進(jìn)行決策評(píng)價(jià)。　　(一)選擇DMU與指標(biāo)體系　　選擇DMU就是確定參考集。取16家主要商業(yè)銀行作為代表，進(jìn)行相對(duì)有效性分析。　　輸入指標(biāo)：勞動(dòng)力(由員工數(shù)量衡量，單位：人)、固定資產(chǎn)凈值(億元人民幣)、利息支出(億元人民幣)　　輸出指標(biāo)：稅前利潤(億元人民幣)、利息收入(億元人民幣)�！　�(二)數(shù)據(jù)來源　　研究我國商業(yè)銀行與國際銀行的差異，最好能夠盡可能多地選取各個(gè)地區(qū)和國家具有代表性的銀行，但由于考慮到所研究數(shù)據(jù)的可得性，本文選取了具有代表性的10家中資銀行和6家外資銀行(包括香港地區(qū)的銀行)作為研究對(duì)象，其中10家中資銀行為：中國銀行、中國建設(shè)銀行、中國農(nóng)業(yè)銀行、中國工商銀行、招商銀行、華夏銀行、民生銀行、深圳發(fā)展銀行、上海浦東發(fā)展銀行、中信銀行。6家外資銀行是：香港東亞銀行、美國摩根大通、美國花旗銀行、新加坡華僑銀行、新加坡發(fā)展銀行、英國匯豐銀行。本文旨在通過對(duì)這些銀行的比較研究，得出針對(duì)我國銀行業(yè)效率的一般性結(jié)論。本文所選用的數(shù)據(jù)來源于各銀行網(wǎng)站公布的銀行年報(bào)。　　(三)DEA估算結(jié)果與分析　　本文利用效率測量軟件EMS1.3計(jì)算C2R模型下的投入導(dǎo)向型的效率數(shù)值及排名，結(jié)果見表1�！　∷�謂技術(shù)有效(TE)，即決策單元在現(xiàn)有技術(shù)水平和生產(chǎn)規(guī)模下，綜合的產(chǎn)出投入比相對(duì)而言達(dá)到了最優(yōu)狀態(tài)。純技術(shù)有效(FIE)是指決策單元在現(xiàn)有技術(shù)水平下處于最優(yōu)生產(chǎn)狀態(tài)。所謂規(guī)模有效(SE)是指決策單元在現(xiàn)有生產(chǎn)規(guī)模下處于最優(yōu)收益狀態(tài)�！　∮杀�1中的DEA有效值可以看出：外資銀行的效率值明顯高于國內(nèi)商業(yè)銀行的效率值，而國內(nèi)銀行中，股份制銀行又高于國有銀行，可見，股份制是一種比較有效的商業(yè)銀行組織形式，具有較強(qiáng)的激勵(lì)和約束機(jī)制。我國的商業(yè)銀行提高經(jīng)營效益、增強(qiáng)核心競爭力的有效途徑是實(shí)行股份制，從根本上理順資本關(guān)系，建立產(chǎn)權(quán)清晰、權(quán)責(zé)明確、政企分開的現(xiàn)代企業(yè)制度。其中，摩根大通銀行、(新加坡)發(fā)展銀行、招商銀行、民生銀行三年的各個(gè)效率值都等于1，證明其為DEA有效決策單元，既是技術(shù)有效也是規(guī)模有效，說明這四家銀行的生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)相對(duì)有效率。而農(nóng)業(yè)銀行和深圳發(fā)展銀行的效率值一直較低，說明這兩家銀行的經(jīng)營業(yè)績不是很好。匯豐銀行在2003年和2004年度效率值也較低，但是2005年卻有很大提高，說明其經(jīng)營狀況有很大改善�！　�從表1中可以看出，摩根大通銀行、(新加坡)發(fā)展銀行、招商銀行和民生銀行連續(xù)三年的效率值都為1，說明這四家銀行最近一段時(shí)間的經(jīng)營比較穩(wěn)定，無論是技術(shù)還是規(guī)模都達(dá)到了相對(duì)最優(yōu)。東亞銀行、花旗銀行、建設(shè)銀行和深發(fā)展銀行三年的純技術(shù)效率都是1，說明其技術(shù)無效的主要原因在于規(guī)模無效，其中，農(nóng)業(yè)銀行和中信銀行的技術(shù)效率一直較低，而且其技術(shù)無效是由規(guī)模無效和純技術(shù)無效共同造成的。　　通過比較可以看出，外資銀行的技術(shù)效率要高于國內(nèi)銀行，尤其是在純技術(shù)效率上具有明顯的優(yōu)勢，這也同外資銀行具有先進(jìn)的技術(shù)和管理經(jīng)驗(yàn)等事實(shí)相吻合�！　�(四)商業(yè)銀行2005年效率狀況分析　　由于篇幅的關(guān)系，本文重點(diǎn)就2005年銀行的經(jīng)營效率做詳細(xì)分析，原始數(shù)據(jù)見表2�！　�1.DEA有效性分析。表3中DEA有效值θ愈小，說明上市公司投入產(chǎn)出的效率愈低。由θ值可知，摩根大通、花旗銀行、發(fā)展銀行、華僑銀行、建設(shè)銀行、招商銀行、浦發(fā)銀行和民生銀行的θ值都等于1，所以至少是DEA弱有效，又因其松弛變量S^-、S 也都為0(S^-代表達(dá)到最優(yōu)狀態(tài)時(shí)投入要素的減少量，S 代表達(dá)到最優(yōu)狀態(tài)時(shí)產(chǎn)出要素的增加量)，證明為DEA有效決策單元，說明生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)相對(duì)有效率；而其銀行的DEA有效值都小于1，即不為DEA弱有效，更不為DEA有效�！　ˇ�

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