外管局筆經(jīng)（宏觀經(jīng)濟(jì)）

宏觀經(jīng)濟(jì)：1、什么是流動性陷阱
有一種觀點：日本的貨幣政策無效是因為其投資回報率太低，而不是因為其處于流動性陷阱中，解釋這種觀點的合理性。（大概是這個意思吧）
如果日本的財政政策也無效，是否能說明日本不存在流動性陷阱？

             2、名詞解釋：貨幣數(shù)量論、貨幣幻覺、有效市場價說
微觀經(jīng)濟(jì)：給了兩家公司的`支付矩陣，問是否存在納什均衡的問題,
投資分析：1、一家公司管理客戶A的股票組合6500萬，其貝塔值為0.85，現(xiàn)在想將其beta值調(diào)高至1.05，問要買進(jìn)或賣出多少張期貨合約？（面值18.85萬，beta值0.92）大概是這個意思

2、可轉(zhuǎn)股債1000單位，轉(zhuǎn)換率20，轉(zhuǎn)換溢價10%，delta為0.6，股價50。問可轉(zhuǎn)股債的市場價值？如果進(jìn)行delta中性對沖，要賣出多少股票，得到多少資金？如果當(dāng)股票價格變?yōu)?0.5，此對沖組和的盈虧是多少？（接上問）如果股價再變?yōu)?1。01。delta變?yōu)?.62，盈虧多少？基于3、4兩問，對沖策略應(yīng)該怎樣變化？

3、A以96.7買進(jìn)100張歐洲美元十二月和約，B以96.7賣出進(jìn)97張歐洲美元十二月和約。問：A、B進(jìn)行了什么投資？如果和約即將到期，此時3個月LIBOR為3%,和約合理的價格是多少。套利機(jī)制如何保證價格處于合理價格附近？如果和約已經(jīng)到期，3個月LIBOR為4%，A至此3個月的盈利是多少（不包括時間價值）？。。。這道題基本沒看懂。。

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